上海交通大學安泰經濟與管理學院導師：鄭旭 正文

　　
      ?基本信息
　　姓名：鄭旭
　　系別：金融系
　　職稱：教授
　　辦公電話：+86 (0)21 52301135
　　電子郵箱：xzheng@sjtu.edu.cn

　　?教師簡介
　　鄭旭現為上海交通大學安泰經濟與管理學院教授，博士生導師，經濟學院院長助理，金融創(chuàng)新研究中心主任 （http://crfi.sjtu.edu.cn/）。1992年獲得美國普林斯頓大學經濟學博士，同年擔任德克薩斯大學奧斯汀分校經濟學助教授，后任職華爾街著名金融公司基金經理。在包括Journal of Econometrics, Econometric Theory, Advances in Econometrics等國際一流計量經濟學刊物上發(fā)表多篇論文，并為多家國際著名經濟學和金融學期刊審稿人，多次在國際經濟學和金融學會議上宣讀論文。
　　現研究方向為金融計量，對沖基金，商品期貨，私募股權
　　獲得榮譽：
　　1987年在由國家教委和美國對華經濟教育與研究委員會主辦的全國赴美經濟和數學考試中(鄒志莊項目)獲得全國第一名。
　　1987-1989年獲美國國家科學院獎學金。
　　1987-1991年獲美國普林斯頓大學獎學金。
　　1995-1998年暑期任德克薩斯大學Murray S. Johnson研究員。
　　2010年被編入世界名人錄《Who’s Who in the World》。
　　社會兼職：
　　中國數量經濟學會常務理事，上海數量經濟學會常務理事，上海經濟學會理事
　　《中國金融評論》、《量化投資與對沖基金》副主編
　　應邀擔任著名學術刊物計量經濟, 計量經濟理論, 計量經濟學雜志, 統(tǒng)計年刊,   美國國家科學基金, 中國自然科學基金，非參數統(tǒng)計雜志, 商業(yè)與經濟統(tǒng)計雜志, 計量經濟學評論, 商業(yè)研究雜志，經濟研究，中國金融評論等特邀評委。
　　應邀擔任多家高校博士論文、教授職稱評審專家，以及多項國家和省部級課題評審專家。

　　?科學研究
　　發(fā)表文章:“Long Memory in Asymmetric Dependence between LME and Chinese Aluminum Futures”, Journal of Futures Markets, forthcoming (with Yuting Gong)
　　“A Model-free Test for Contagion between Energy Market and Stock Market”， Economics Letters, forthcoming (with Zhiyuan Pan and Yuting Gong) “基于Copula模型的尾部相依性長記憶效應研究”，《系統(tǒng)科學與數學》已錄用 （與龔玉婷）
　　“Asymptotically Distribution-free Tests for the Volatility Function of a Diffusion”, Journal of Econometrics，2015, 184,124-144 （with Qiang Chen and  Zhiyuan Pan)
　　“基于鞅轉化的利率模型漂移函數設定檢驗”,《管理科學學報》，2014， 17（11），43-56（與陳強、許秀）
　　“基于混頻模型的CPI 短期預測研究”，統(tǒng)計研究，2014,31（12),25-31(與龔玉婷、陳強）
　　“Testing Asymmetric Correlations in Stock Returns via Empirical Likelihood Method,” China Finance Review International, 4, 42-57 (2014)  (with Zhiyuan Pan and Qiang Chen)
　　“中國股市與股指期市的對沖表現及市場非完備性”，《系統(tǒng)工程理論與實踐》，2013， 33（11）：2734-2745）（與陳強、林小強）
　　“中國股市跳躍行為與股指期貨定價表現的實證分析”，《投資研究》, 2013，32（6）：144-158，（與陳強、潘志遠）
　　“Testing Parametric Conditional Distributions Using the Nonparametric Smoothing Method" Metrika，75，455-469 (2012)
　　“基于價格預測能力的基金羊群效應模型與算例分析”,《上海管理科學》，33，24-26 （2011）（與謝鵬）
　　“Testing Heteroskedasticity in Nonlinear and Nonparametric Regressions,”  Canadian Journal of Statistics，37，282-300 (May 2009)
　　“Testing for Discrete Choice Models,” Economics  Letters, 98, 176-184 (2008).
　　“Nonlinear Methods in Microeconometrics,” 與Chunrong Ai, 西方人文社科研究前沿發(fā)展評析叢書, 2008
　　“A Consistent Test of Conditional Parametric Distributions,” Econometric Theory, 16, 667-691 (2000)
　　“Specification Testing and Nonparametric Estimation of the Human Capital Model,” in T. B. Fomby and R. C. Hill, eds., Advances in Econometrics: Applying Kernel and Nonparametric Estimation to Economic Topics, Volume 14, JAI Press (1999).
　　“Consistent Specification Testing for Conditional Symmetry,” Econometric Theory, 14, 139-149 (1998).
　　“A Consistent Nonparametric Test of Parametric Regression Models under Conditional Quantile Restrictions,” Econometric Theory, 14, 123-138 (1998).
　　“A Consistent Specification Test of Independence,” Journal of Nonparametric Statistics, 7, 297-306 (1997).
　　“A Strong Law of Large Numbers: Solution,” Econometric Theory, 12, 210-212 (1996).
　　“A Consistent Test of Functional Form via Nonparametric Estimation Techniques,” Journal of Econometrics, 75, 263-289 (1996).
　　“Semiparametric Efficiency Bounds for the Binary Choice and Sample Selection Models under Symmetry,” Economic Letters, 47, 249-253 (1995).
　　“Deriving Restricted Least Squares Estimator without a Lagrangean: Solution,” Econometric Theory, 10, 447-448 (1994).
　　“Efficiency as Correlation: Solution,” Econometric Theory, 10, 228 (1994).

　　?主講課程
　　《證券投資分析》，《投資學》，《金融投資風格與策略》

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